به اطلاع کلیه فعالان محترم بازار سرمایه می رساند، نکات مهم در خصوص تسویه نهایی قرارداد آتی سبد سهام بر روی سبد شاخص صنعت فلزات اساسی با سررسید اسفندماه 1398 (جفلز812) به شرح زیر می باشد: 1) زمان بندی تسویه نهایی قراردادهای آتی سبد سهام به صورت زیر است: -تاریخ سررسید: شنبه مورخ 10اسفندماه 1398 (10/12/1398) -روز تعیین اولویت نوع تسویه: سررسید قرارداد -زمان تسویه نقدی: سررسید قرارداد -زمان تسویه فیزیکی: سررسید قرارداد 2) تمامی دارندگان موقعیت باز (اعم از خرید و فروش) باید در روز تعیین اولویت نوع تسویه (سررسید) و تا ساعت 13_00 همان روز، اولویت خود برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی را به همراه موارد زیر به کارگزار مربوطه اعلام کنند: -اعلام تعداد موقعیت های باز برای تسویه فیزیکی یا تسویه نقدی؛ -اعلام موافقت با تسویه نقدی به کسری از اندازه قرارداد، حسب اعلام در مشخصات قرارداد. 3) اولویت های نوع تسویه ثبت شده توسط مشتری، دال بر اجرای نهایی نوع تسوه انتخاب شده نمی باشد. 4) در صورت عدم اعلام نوع تسویه توسط مشتری در مهلت مذکور در بند (2)، نوع تسویه توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، به صورت نقدی تعیین می شود. 5) در زمان تسویه نقدی، آن دسته از دارندگان موقعیت های باز که نوع تسویه آنها، نقدی تعیین شده است، حسب مورد باید ارزش مابه التفاوت آخرین قیمت تسویه روزانه اعلامی و قیمت مبنای دارایی پایه به علاوه هزینه های تسویه نهایی را پرداخت نمایند. 6) انجام فرآیند تسویه فیزیکی قرارداد آتی برای دارندگان موقعیت باز خرید، مستلزم تأمین ارزش بازار قرارداد آتی به علاوه هزینه های تسویه نهایی و برای دارندگان موقعیت باز فروش، مستلزم وجود دارایی پایه متناسب با موقعیت های باز در کد مالکیت دارندگان موقعیت باز فروش به علاوه هزینه های تسویه نهایی، در زمان مشخص شده در مشخصات قرارداد می باشد. 7) اگر در زمان تسویه فیزیکی، هر یک از حالت های زیر رویدهد، قرارداد آتی قابل تسویه فیزیکی نبوه و نکول در ایفای تعهدات محسوب می شود. لذا قرارداد به صورت نقدی تسویه شده و طرف نکول کننده ملزم به پرداخت خسارات تعیین شده در مشخصات قرارداد به طرف مقابل می باشد: - نکول دارنده موقعیت باز خرید: کل مبلغ ارزش قرارداد بر حسب قیمت تسویه روزانه زمان تسویه فیزیکی در حساب عملیاتی دارنده موقعیت باز خرید وجود نداشته باشد؛